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期货基础知识计算题方法之迅速计算法

作者:habao 来源: 日期:2017-9-15 12:03:32 人气: 标签:期货相关知识

  期货基础考试所谓是“得计算题者,必过!”,首先是期货从业资格考试中的期货基础知识计算题很多,如果在考试中把计算题都做对了,那么至少就拿到50分了。教材中介绍了很多类型的计算题,也介绍了很多结论性的东西,直接用结论就可以做题。但是对于记忆力不好的考生,记不住结论,做计算题就有些麻烦了。

  【例1】10月初,某地玉米现货价格为1710 元/吨。当地某农场预计年产玉米5000吨。该农场对当前价格比较满意,但担心待新玉米上市后,销售价格可能会下跌,该农场决定进行套期保值交易。当日卖出500手(每手10吨)第二年1月份交割的玉米期货合约进行套期保值,成交价格为1670 元/吨。到了11月,随着新玉米的大量上市,以及养殖业对玉米需求疲软,玉米价格开始大幅下滑。该农场将收获的5000 吨玉米进行销售,平均价格为1450元/吨,与此同时将期货合约买入平仓,平仓价格为1420 元/吨。请分析该农场的套期保值效果。

  方法一:这道题运用基差计算比较简单,从题干我们分析出,该农场做的是卖出套期保值,教材上有个结论,基差走强,卖出套期保值存在净盈利;基差走弱卖出套期保值存在净亏损。

  【例2】某套利者以4326 元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以4570 元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以4316 元/吨的价格将1月合约卖出平仓,同时以4553 元/吨的价格将5月合约买入平仓。

  方法二:利用价差计算,本题中买入价格低的合约,卖出价格高的合约,所以是卖出套利,利用结论,卖出套利,价差缩小盈利,价差扩大亏损。我们先计算出价差,

  两道例题分别拿套期保值和套利交易进行了举例,其实在期货基础知识中的很多计算题中都可以用这种傻瓜计算法,用熟练了依然很快,而且这种方法很适用在考试紧张的时候。

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